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台指期 首度站上11,700点

admin 社会 2019-12-13 45 0

市场音讯指出,美中两国正在为推延新关税做准备,但白宫经济参谋库德洛证明,关税仍处商洽阶段,终究决议还没有敲定,美股10日仅费半指数微幅收红,反观台股11日在买盘力挺下,再创29年多来新高,台指期也同步劲扬80点,双双飙上11,700点关卡之上。

群益期货示意,台股11日在台积电领涨动员下,呈现量价齐扬创高态势,于亚股当中显著强势,当前指数打破高级区间压力,且W多头型态已完成,短线在11日低点未被跌破前,逢拉回仍可偏多操纵。

视察权值股11日表现,台积电沾恩7奈米需求超乎预期,11月营收再写汗青新高,推升股价再攀新高,尾盘爆出近万张大批,终场收最高319元,而大立光也一样力守红盘,助攻台指期11日大涨80点、收在11,704点。

「2019 New Futures 期货学术与实务交流研讨会」优秀论文摘要-台指选择权夜盘交易之资讯内涵

吴仰哲 不少文献研究台湾期权市场(交易时间从上午8:45到下午13:45)的资讯内涵,但是自从2017年5月15日夜盘交易(从下午15:00至凌晨5:00)制度实施以来,尚未有文献研究该时段的资讯内涵。 本论文区分三个非现货交易时段:盘前(交易时间从上午8:45到9:00)、盘后(交易时间从下午13:30到13:45)以及夜盘。 使用台指选择权的VIX指数作为隐含波动度的指标,研究台指选择权与现货的关系,结果发现,盘前之VIX指数提供隔夜现货报酬与开盘报酬的有效资讯,影响现货开盘后之表现仅持续30分钟。 更进一步,夜盘之VIX指数,提供隔夜现货报酬与开盘报酬的有效资讯,持续影响开盘报酬之表现至少120分钟,显示该时段有较丰富的资讯内

台指期转为正价差3.23点,电子期转作逆价差0.13点,金融期逆价差则扩至0.52点。三大法人齐力买超台股上市公司48.76亿元,另视察台指期净部位,三大法人净多单增添6,272口至30,061口,个中外资净多单亦进步6,091口至49,361口;十大生意业务人中的特定法人全月份台指期净多单也小增60口至22,981口。

选择权未平仓量方面,买权未平仓最大批集合于11,800点,卖权未平仓最大批则集合在11,400点;全月份未平仓量put/call ratio值从1.33升到1.43;VIX指数下跌0.68至13.43,团体选择权筹马面延续有利于多方。

再者,自营商选择权净部位,现在仍以卖出售权为重要规划;12月选择权筹马属于偏多局势,卖权OI大于买权OI的差异约7.2万口,买权在其最大OI履约价附近作增量规划,卖权OI增量则延续大于买权,多方有表态迹象。

永丰期货分析师刘佳伦提示,本周市场仍在张望美国联准会(Fed)集会效果,及12月15日美国对中国是不是再新课关税,再加上2020年终总统大选脚步迫近,盘面张望氛围趋于粘稠,短时间指数将延续整顿。

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